Determinantes macroeconómicos de la tasa de morosidad en préstamos hipotecarios en el Banco del Instituto de Seguridad Social, Periodo 2011-2021

Contenido principal del artículo

Cristina Margarita Luna-Viera
Willian Andrés Nuñez-Paredes
Ana Belen Tulcanaza-Prieto

Resumen

En el desarrollo del estudio se analizó los determinantes macroeconómicos que afectaron en la evolución del índice de morosidad de los préstamos hipotecarios en el Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS) durante el periodo 2011-2021, para lo cual, se empleó un modelo econométrico de regresión multivariante sustentado con principios de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y un análisis de correlación, para el efecto se utilizó como variables independientes, la variación generada por el Producto Interno Bruto (PIB) real, las tasas de desempleo, inflación, activa y pasiva referencial, que buscan explicar la influencia sobre el índice de incumplimiento de pago (mora). Concluyendo, que los factores que afectan directa de manera positiva y significativa son las tasas de desempleo, inflación, pasiva referencial y el PIB real (variación). Por el contrario, la tasa activa referencial tiene una afectación inversa en la morosidad. Esta investigación contribuirá a estudios que se realice sobre las entidades financieras de la seguridad social, en razón que determina los factores que influyeron en la morosidad de la cartera hipotecaria del BIESS, insumo que podría ser empleado para un análisis de sensibilidad de la cartera y el cálculo de la pérdida esperada, que sustenten a futuro reformas en la normativa de las entidades que forman parte de la seguridad social del país y en las metodologías de control que aplican los entes reguladores.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Detalles del artículo

Cómo citar
Luna-Viera, C. M., Nuñez-Paredes, W. A. ., & Tulcanaza-Prieto, A. B. (2022). Determinantes macroeconómicos de la tasa de morosidad en préstamos hipotecarios en el Banco del Instituto de Seguridad Social, Periodo 2011-2021. INNOVA Research Journal, 7(3), 1773–193. https://doi.org/10.33890/innova.v7.n3.2022.2093
Sección
Empresa e innovación
Biografía del autor/a

Cristina Margarita Luna-Viera, Universidad de Las Américas, Ecuador

Cristina Margarita Luna Viera, de nacionalidad ecuatoriana, Ingeniera en finanzas y estudiante de Maestría en Finanzas con mención en Mercado de Valores y Banca, en la Universidad de Las Américas, se desempeña como Financial Manager y Securities trader independiente  en el Ecuador.

Willian Andrés Nuñez-Paredes, Universidad de Las Américas, Ecuador

Willian Andrés Nuñez Paredes, de nacionalidad ecuatoriana, Licenciado Comercial y estudiante de Maestría en Finanzas con mención en Mercado de Valores y Banca, en la Universidad de Las Américas, se desempeña como Asociado de Auditoría externa en la firma Pricewaterhouse Coopers del Ecuador.  

Ana Belen Tulcanaza-Prieto, Universidad de Las Américas, Ecuador

Ana Belén Tulcanaza-Prieto, de nacionalidad ecuatoriana, Ph.D. en Administración de Empresas por Kumoh National Institute of Technology (Corea del Sur), se desempeña como docente-investigadora en la Universidad de Las Américas. Sus líneas de investigación comprenden: finanzas corporativas, inversiones, modelamiento estadístico y econométrico.   https://scholar.google.com/citations?user=YGG8kcIAAAAJ&hl=es 

Citas

Aguilar, G., Camargo, G., y Morales, R. (Octubre de 2004). Análisis de la Morosidad en el Sistema Bancario Peruano. Informe final de investigacion. Octubre, 2004, Instituto de Estudios Peruanos.

ANE. (2014). Código Orgánico Monetario y Financiero. Publicado en el Registro Oficial Suplemento 332, 12 de septiembre de 2014.

Angulo, M. (2011). El crecimiento económico y el índice de morosidad en las instituciones microfinancieras de la región la libertad, 2000-2008 [Tesis de Doctorado, Universidad Nacional de Trujillo]. http://dspace.unitru.edu.pe/handle/UNITRU/5948

Asamblea Nacional del Ecuador [ANE]. (2009). Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Registro oficial suplemento 587, de 11 de mayo de 2009.

ASOBANCA. (2021). Evolución de la Banca Privada Ecuatoriana. Diciembre 2021.

Banco Ecuatoriano de Seguridad Social. (2020). Memoria Institucional.

Bankwatch Rating. (2021). Informe de calificación de Riesgos corte al 30 de septiembre de 2021. Calificación Global de Riesgos, Banco Ecuatoriano de Seguridad Social.

Basel Committee in Banking Supervision. (2004). Basel II: International Convergence of Capital Mesasurement and Capital Satandars:.

Calahorrano, G., Chacón, F., y Tulcanaza, A. (Mayo-Agosto de 2021). Indicadores financieros y rentabilidad en bancos grandes y medianos ecuatorianos, periodo 2016-2019. Innova Research Journal, 6(2), 225-239. https://doi.org/10.33890/innova.v6.n2.2021.1700.

Díaz, O. (2009). Determinantes del ratio de morosidad en el sistema financiero boliviano. Documento de trabajo No 01/2009 Septiembre, Banco Central de Bolivia.

Fiallos, A. (2017). Determinantes de morosidad macroeconómicos en el sistema bancario privado del Ecuador [Tesis de Maestría, Universidad Andina Simón Bolívar]. http://hdl.handle.net/10644/5737

García, V. (2018). Análisis de la cartera de créditos de la banca pública ecuatoriana (2008-2017). Uisrael Revista Científica, 5(3), 37-49. https://doi.org/10.35290/rcui.v5n3.2018.76.

Guerrero, H. (2019 ). Excel Data Analysis Modeling and Simulation. Williamsburg, VA, USA: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01279-3

Guevara, L., Flores, M., & Cabezas, A. (2021). Survival analysis in credit risk management: the case of an Ecuadorian mortgage portfolio. Perfiles, 48-61 https://doi.org/10.47187/perf.v1i26.137.

Gujarati, D. (2010). ECONOMETRIA. Mexico: Mac GrawHill.

Immovables, C. B. (2018). Open Access Repository. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-62266-3

King, K. (2019). Banca pública, seguridad social y acceso a financiamiento de vivienda en Ecuador. UNIVERSITAS Revista de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Politécnica Salesiana, 119-139. https://doi.org/10.17163/uni.n31.2019.06.

Larraín, F., y Sachs, J. (2002). Macroeconomía en la economía global (Vol. I). Buenos Aires, Argentina: Pearson Education S.A.

Lind, D. (2012). Estadistica aplicada a los negocios y la economia. Mexico.

Management Solutions. (2009). Análisis de la morosidad en base a factores macroeconómicos. Dpto. Marketing y Comunicación, España.

Moles, P. (2016). Financial Risk. United Kingdom. www.ebsglobal.net

Murphy, J. (2000). Anállisis técnico de los mercados financieros. NY: New York Institute og Finance.

Ocaña, E. (2017). Determinantes de la morosidad en el sistema bancario ecuatoriano. Documento de Trabajo No. 1, Superintendencia de Bancos, Dirección Nacional de Estudios e Información.

Peñafiel, L. (2019). La dinámica macroeconómica y la morosidad del sistema financiero del ecuador (2009-2018). Cuestiones económicas, 29(1), 37-72. https://doi.org/10.47550/RCE/29.1.3

Resico, M. (2010). Introducción a la Economía Social de Mercado (Vol. I). (I. 978-987-1285-21-1, Ed.) Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung.

SB. (2021). Metodología de Supervisión Basada en Riesgos.

Smith, G. (2012). Essential Statistics, Regression,and Econometrics. Elsevier.

Superintendencia de Bancos [SB]. (2002). Título III.-de las Operaciones del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social, Del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, Del Instituto De Seguridad De La Policía Nacional, Del Servicio De Cesantía De La Policía Nacional Y De Los Fondos C. Codificación de las Normas de la Superintendencia de Bancos. Ecuador: SBS-2002-0706 / SB-2018-349.

Tobar, L. (2020). Evolución del Sistema Financiero en el Ecuador. https://www.investigacion.ups.edu.ec/grupo/igomsoh-ups/

Tobar, M., Correa, J., y Tulcanaza, A. (2021). Influencia de Factores Macroeconómicos en la Determinación de la Tasa de Morosidad en bancos grandes privados de Ecuador, Periodo 2015-2019. Revista Ciencias Sociales y Económicas-UTEQ, 5(1), 89-118. https://doi.org/10.18779/csye.v5i1.424

Vallcorba, M., y Delgado, J. (2007). Determinantes De La Morosidad Bancaria En Una Economía Dolarizada. El Caso Uruguayo. Documentos de Trabajo No 0722, Banco de España.

Wooldridge, J. (2010). Introduccion a la econometria. Mexico: Cengage Learning Editores SA de CV.

World Banck Group. (2022). Global Economic Prsospects. Wwashintong: The Library of Congress Control.

WORLD BANK. (2001). Finanzas para el crecimiento económico. Washington: ALFAOMEGA.

Zemke, J. (2018). The risk of credit indexed with foreign exchange. University of Gdansk. Faculty of Econometrics. Business Administration Department, 154-176.

Artículos similares

También puede {advancedSearchLink} para este artículo.